Индикатор VWAP — в буквальном значении и переводе с английского термина — это средневзвешенная цена по объему — Volume Weighted Average Price. Это индикатор, основанный на математической обработке статистических данных цены актива за определенный период, ее динамики в сравнении с объемами сделок за этот же период. VWAP используется обзор брокера forex reiting HFT трейдерами для покупки / продажи в точке, которая не вызвала бы внезапного движения цен на акции. Это не обязательно дает торговые сигналы, но это помогает покупать низкие и высокие продажи. При использовании с другими торговыми индикаторами он определенно может помочь в повышении точности вашей торговой стратегии.

  1. Он редко используется самостоятельно и не является прогнозным.
  2. Крайние отклонения показывают достижимые границы в коридоре.
  3. Использование вместо SMA других типов скользящих может привести к запаздыванию сигнала.
  4. Одна из высокорисковых стратегий построена на том, что сделка, например, на покупку открывается тогда, когда цена находится под линией индикатора, но разворачивается вверх.

Особенно, если их не видно на обычном ценовом графике. А это снижает прогностическую ценность индикатора, хотя и в таком случае при правильной интерпретации он будет работать лучше скользящих средних. VWAP — это аналог средних скользящих, который придает больший вес той свече, на которой были большие относительно других свечей торговые объемы. Потому этот индикатор можно применять аналогично принципу использования скользящих.

Этот недостаток объясняет, почему трейдеры все же отдают предпочтение скользящим. Профессиональные трейдеры используют платные пакеты, в которые в том числе входит и VWAP с расширенными настройками (например, пакеты от Volfix и ClusterDelta). Трейдеры с начальным и средним уровнем предпочитают экономить. А так как бесплатная версия индикатора очень урезана с точки зрения настроек и показания VWAP разные на терминалах разных брокеров, трейдеры выбирают скользящие. Нередко на рынке бывают ситуации, когда цена актива находится в ценовом коридоре и его цена изменяется в незначительных пределах.

Преимущества и недостатки использования индикатора

Именно поэтому индикатор используют в качестве только лишь подтверждающего на отдельных участках. Я для расчета буду использовать цену Median Price, потому мне понадобятся только 2 типа цены High/Low и объемы. Преобразовать данные в исходном файле можно с помощью функций ЛЕВСИМВ и ПРАВСИМВ.

Главный недостаток — это запаздывание индикации смены тренда. Это обусловлено накоплением статистических погрешностей при вычислении значений по множеству периодов. Сумма запаздываний по каждому периоду суммируется и на длительных промежутках времени такая кумулятивная ошибка может достигать значительных величин.

Что такое VWAP индикатор в трейдинге?

Инвестируйте осознанно только тот капитал, потерю которого вы готовы допустить без критических последствий для себя. Вся информация публикуется в ознакомительных целях, отражает личное мнение автора и торговой рекомендацией не является. Администрация сайта не несет ответственности за корректность информации в рекламных материалах.

В некоторых случаях перехожу на серию из 3-5 часовых VWAP. Это позволяет ориентироваться в рынке не только здесь и сейчас, но и понимать общее его настроение. Линия VWAP может быть условно принята за динамический уровень.

Осциллятор стохастик: подробное руководство, лучшие настройки и торговые стратегии

Они имеют стандартные отклонения от основной кривой на равные расстояния, за границами которых находятся уровни поддержки и сопротивления. Сигналом для оформления опционной сделки является выход средней линии за пределы обозначенного ценового коридора. Прогнозы дальнейшего рыночного движения ориентированы на стремлении цены вернуться обратно в коридор. Основной задачей индикатора является отображение взвешенного параметра средней цены рыночного объема, позволяющей оценить активность трейдеров в определенный момент времени. Он может указать на то, что текущее ценовое движение не подкреплено сделками крупных игроков, что свидетельствует о большой вероятности смены актуальной тенденции. Профессиональные торговцы рассматривают линию индикатора как отражение равновесия на торговой платформе.

Часовая линия используется для более краткосрочного анализа внутри дня. При этом, длинная позиция может рассматриваться, когда ценовой график находится выше обеих линий. Данный индикатор преимущественно применяется во внутридневной торговле для определения общего направления рынка.

Использование индикатора VWAP актуально при внутридневной торговле, поскольку при его построении учитываются точки входа в рынок крупных игроков на протяжении торгового дня. Он может быть использован только как дополнительный инструмент, фильтрующий сигналы, идентифицируемые трейдером другими методами анализа. Индикатор Volume-Weighted Average Price относится к категории инструментов технического анализа, показания которого ориентированы на соотношение позиций рыночных игроков.

Одна из торговых стратегий подразумевает одновременное использование VWAP и MVWAP. Сигналами могут быть пересечения обоих индикаторов между собой и/или ценой, одинаковое направление VWAP и MVWAP вместе с ценой, сигнализирующее о тренде и т.д. MVWAP или «Moving VWAP» — средневзвешенная цена по скользящему объему. Несмотря на то, что VWAP в сравнении со скользящими более чувствителен к цене, его недостаток, как и у МА – запаздывание. Как и средние скользящие, VWAP скорее вспомогательный, подтверждающий трендовые сигналы. Он редко используется самостоятельно и не является прогнозным.

Советники для торговли на Форекс 2022 (ТОП-10 лучших роботов для автоматического трейдинга)

VWAP «подтягивает» данные об объемах с Globex – торговой площадки Чикагской биржи СМЕ. В бесплатных версиях VWAP использует тиковые данные отдельного брокера, а так как у каждого брокера они разные, то и результат будет отличаться. Интерпретация сигналов VWAP аналогична скользящим средним. При растущей тенденции, график цены находится выше линий VWAP, на падающем рынке опускается ниже линий индикатора. VWAP индикатор — это производный инструмент, который в расчете средневзвешенного значения цены учитывает торговые объемы.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *